Управління ESG ризиками | OTP Bank

Підхід OTP Bank до оцінки ESG ризиків у кредитуванні

З метою забезпечення відповідності нормативним вимогам ЄС, а також належного та своєчасного реагування на можливі ESG ризики наших клієнтів, у червні 2021 року на рівні міжнародної групи OTP Group було запроваджено ESG Risk Management Framework. OTP Bank, спираючись на цей документ, розробив свій Порядок управління ESG ризиками в кредитуванні корпоративних клієнтів і клієнтів малого та середнього бізнесів (МСБ), який встановлює загальні вимоги щодо управління ESG ризиками в процесах надання кредитів та моніторингу кредитування, а також в процесах лізингових операцій для забезпечення єдиних принципів і підходів до управління.

Основне завдання управління ESG ризиками у процесі кредитування полягає в ідентифікації ризиків, які виникають через фактори екологічного та соціального характеру, пов'язані з фінансуванням клієнтів Банку, а також мінімізації їхнього впливу. Наразі ми здійснюємо управління ESG ризиком в межах управління кредитним ризиком корпоративних клієнтів та клієнтів МСБ з акцентом на екологічний ризик.

Під час ідентифікації та категоризації ESG ризиків ми використовуємо секторальну ESG Risk Heat Map, яка містить інформацію про рівні ESG ризиків для кожного виду економічної діяльності згідно зі списком кодів КВЕД-2010 (класифікація видів економічної діяльності). Категорії секторальних ESG ризиків призначаються на основі екологічного та соціального впливу даної галузі. Крім того, враховуються специфічні для галузі фізичні та перехідні ризики.

Ми застосовуємо чотири категорії ESG ризиків:

низький;
середній;
середньо-високий;
високий.

Визначення категорії ESG ризиків залежить від категорії ESG ризиків клієнта (сфери діяльності) та залишкової тривалості транзакції. Якщо сума транзакції клієнта перевищує встановлений на рівні міжнародної групи OTP Group поріг, а категорія ESG ризиків клієнта при цьому є високою або середньо-високою, додатково застосовується анкета для проведення ESG Due Diligence. Такий підхід дозволяє краще зрозуміти походження можливих ESG ризиків клієнта та за необхідності запланувати здійснення превентивних коригувальних заходів.

Категоризація ESG ризиків для клієнтів корпоративного та МСБ сегментів OTP Bank

Насамперед ми проводимо перевірку наших клієнтів на наявність їхньої діяльності в Списку виключень міжнародної банківської групи OTP Group. Види діяльності та поведінка, які містяться в цьому списку, не відповідають цінностям OTP Bank, тому ми не проводимо фінансові чи будь-які інші операції з контрагентами, які підпадають під цей перелік.

Таким чином, для нових клієнтів застосовується підхід нульової толерантності до кредитування, тоді як чинні строкові кредити наявних клієнтів підлягають природній амортизації, а короткострокові можуть бути поновлені на визначений строк після оцінки ESG та репутаційних ризиків з метою забезпечення плавного виходу з ділових відносин.

Ознайомитись з нашим екологічним та соціальним списком виключень можна нижче.

Екологічний та соціальний список виключень OTP Bank

Перелік видів діяльності та поведінки, що не можуть бути профінансовані OTP Bank, оскільки їх суперечливий характер та вплив є несумісними з цінностями міжнародної банківської групи OTP Group щодо захисту прав людини та сприяння сталому розвитку

1. Клієнти, щодо яких прийняття ризику виключено міжнародними договорами, актами ЄС та міжнародним законодавством.

2. Клієнти, які мають високий ризик з точки зору комплаєнс.

3. Клієнти, які можуть бути прямо чи опосередковано пов’язані зі злочинною діяльністю або умисним порушенням чи обходом законодавчих норм.

4. Діяльність, яка з високою ймовірністю суперечить суспільній моралі чи соціальній етиці або пов'язана зі злочинністю.

5. Операції з метою порушення правових норм країни перебування або міжнародного права (наприклад, незаконна торгівля зброєю, заборонені азартні ігри, незаконна торгівля наркотиками).

6. Виробництво або торгівля забороненими видами зброї (протипіхотні наземні міни, біологічна, хімічна та ядерна зброя тощо).

7. Фінансування контрактів на виробництво / торгівлю зброєю, коли покупець знаходиться на території, де йде громадянська війна або у зоні міжнародного збройного конфлікту.

8. Виробництво та торгівля будь-якою продукцією або діяльність, яка вважається незаконною згідно законодавства або нормативних документів країни, у якій здійснюється проєкт (національного законодавства), або міжнародних конвенцій та договорів, або підлягає поступовому припиненню або забороні на міжнародному рівні, зокрема:

виробництво продукції або торгівля продукцією, яка містить ПХБ;

виробництво або торгівля фармацевтичними препаратами, пестицидами / гербіцидами та небезпечними речовинами, які заборонені міжнародними конвенціями, договорами, регулятивними документами та підлягають виведенню з користування;

виробництво або торгівля озоноруйнівними речовинами, які підлягають виведенню з користування;

торгівля дикими тваринами та рослинами або виробництво продукції з диких тварин чи рослин, або торгівля такою продукцією, яка увійшла в перелік Конвенції CITES;

транскордонне переміщення відходів, заборонене міжнародним законодавством;

утримання тварин з основною метою виробництва хутра або будь-яких видів діяльності, пов'язаних з виробництвом хутра;

виробництво, використання чи торгівля незв'язаними азбестовими волокнами, а також виробів і сумішей, які містять азбест;

експорт ртуті та ртутних сполук, а також виробництво, експорт та імпорт великого асортименту продуктів, в які додають ртуть.

9. Діяльність, заборонена законодавством країн-господарів або міжнародними конвенціями, що стосуються охорони ресурсів біорізноманіття чи культурної спадщини.

10. Вилов риби в морському середовищі з використанням сіток, що перевищують 2,5 км в довжину.

11. Відвантаження нафти чи інших небезпечних речовин у судна, які не відповідають вимогам ІМО.

12. Торгівля товарами без необхідних ліцензій на експорт чи імпорт або інших дозволів на транзит від відповідних країн експорту, імпорту та, за потреби, транзиту.

13. Видобуток, розвідка та модернізація сланцевого газу.

14. Видобуток вугілля за допомогою технології видалення гірських вершин.

15. Виробництво або діяльність з використанням шкідливих або експлуатаційних форм примусової праці та/або шкідливої дитячої праці.

Оцінка матеріальності кліматичних ризиків

З метою своєчасного виявлення загроз, пов’язаних зі зміною клімату, ефективного управління ними та забезпечення фінансової стійкості OTP Bank щорічно проводить оцінку матеріальності кліматичних фізичних і перехідних ризиків. З огляду на те, що кліматичні ризики можуть трансформуватися в усі традиційні категорії ризиків, ми, застосовуючи методологію Материнського Банку, оцінюємо вплив фізичних і перехідних факторів на такі ризики: кредитний, операційний, ринковий, репутаційний, ризик ліквідності та ризик концентрації.

Відповідно до вимог EBA Pillar 3, як частина міжнародної групи OTP Group, ми також здійснюємо звітування про фізичні ризики клієнтів на портфельному рівні.

Банк визначає матеріальні фізичні ризики залежно від географічного розташування ключових активів, рівня вразливості до екологічних небезпек, а також поточного й очікуваного впливу на фінансовий стан клієнтів.